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モーニングスター「国際株式・グローバル・含む日本(F)」「国際株式・グローバル・除く日本(F)」、運用歴10年以上のファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

というシリーズを2016年11月から続けています。

 

このシリーズではパフォーマンスを基にランキングを作成しています。

 

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンそれぞれで順位を出す。

おそらく毎月本数が変わるので、順位のパーセンタイルを出す。

1年リターン、3年リターン、5年リターン、10年リターンの順位パーセンタイルのAverageが低いファンドを選んでみよう。

 

というものです。

 

直近の結果 はこんな感じです。

クリックで拡大してください。

 

201809_モーニングスター_国際株式型_運用期間10年超_順位パーセンタイル_トップ20

 

カテゴリーに「国際株式・北米」というのがズラっと並びます。単一の国の企業に投資するファンドがこういう風に集まるのは理解できます。が、世界中の企業に幅広く投資するファンドを一緒に混ぜるのもどうかな?ということも感じます。

 

そこで。モーニングスターのカテゴリーをさらに絞り込んでみました。

2つです。

 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

この2つのカテゴリーで10年以上のファンドを抽出してみたらこうなりました。

 

 

 

201810_モーニングスター_グローバル株式ファンド_10年超

 

92本 が該当しました。

 

この92本の 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

での過去の順位を基に、その順位の直近12ヶ月平均で並べ替えてみました。

 

トップ20です。

 

201809_モーニングスター_グローバル株式ファンド_ランキング

 

LTM平均順位が直近12ヶ月の順位の平均値です。

平均順位はデータを持っている期間(23ヶ月)の平均値です。

最高順位、最低順位も23ヶ月のデータからのものです。

かいたくファンド、SMTグローバル株式インデックスは12ヶ月分のデータが無いため、追い風参考記録的な順位です。黄色で塗ったのがアクティブファンドです。アクティブファンドが11本ですが、MSCIコクサイ連動のインデックスファンドの強さを感じますね。

 

2位の グローバル・ベスト・ファンド

ファンドの特色には「マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インク※へ委託します。」とあったり、

3位の 年金積立インターナショナル・グロースF 『愛称:DCIグロース』

こちらも「 「ベスト・バランス/海外株式マザーファンド」の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用の指図に関する権限を委託します。 」とあったり、

12位の 温暖化対策株式オープン(愛称:グリーン・プラネット)

「運用指図に関する権限をシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに委託します。」とあったりします。

 

アクティブファンドの中に、ファンドを設定しているのは日本の投信会社ですが、実質的な運用は海外の運用会社に任せているファンドが目立ちます。もう一つの流れがファンド・オブ・ファンズですね。

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

次回から

 

国際株式・グローバル・含む日本(F)

国際株式・グローバル・除く日本(F)

 

に絞り込んだ、今回の評価のやり方も更新してみたいと思います。

 

お楽しみに。

 



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| モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド | 09:14 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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