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GPIFの国内株式ポートフォリオ(2018年3月末)のアクティブシェアを計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

<お時間があればご一読を>

 

「投資信託って素晴らしい仕組みだよね」を当たり前に!

―『投信ブロガーが選ぶ!Fund of the Year 2018』を終えての所感。

#foy2018

 


 

 

アクティブシェアってご存知ですか。

 

ShimoyamaさんのブログがとってもNice!なので、ご興味のある方はご覧ください。

 

いいアクティブファンド選びのために〜アクティブシェアを知る「プレミアム・アクティブ投信勉強会」(コモンズ投信 × スパークスAM × レオス・キャピタルワークス) - セルフ・リライアンスという生き方

 

 

GPIFのWebサイトを眺めていたら

 

「保有全銘柄について(2017(平成29)年度末)」というデータを見つけましたので確認しました。

 

2018年3月末、国内株式のポートフォリオは

 

2,321社

 

で構成されていました。

 

そこで、です。TOPIX上場投信の2018年3月末のポートフォリオと比較、アクティブシェアの計算に挑戦してみました。

 

結果は、、、

 

 

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| 資産運用 | 06:43 | comments(0) | trackbacks(0) | 
リーマンショックからちょうど10年。iShares "ACWI"のポートフォリオの変化から歳月の流れを感じてみる

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

リーマンショックからちょうど10年。

 

iShares MSCI ACWI ETF | ACWI

 

iShares のWebサイトって素晴らしいですよ!

何が素晴らしいかって?!

こちらを見て下さい!!!

 

ACWIとは・・・米国NASDAQ市場に上場するETFです。

 

 

iシェアーズ MSCI ACWI ETFは、先進国および新興国の大型および中型株式で構成される指数と同等の投資成果を目指しています。

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239600/ishares-msci-acwi-etf

 

 

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2000年4月の純資産総額トップ10の日米のファンドは、18年後の今どうなっているのか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

「投資信託事情」でWeb検索をしていると、興味深いレポートを発見しました。

 

わが国の投資信託事情(上) | ニッセイ基礎研究所

 

わが国の投資信託事情(下) | ニッセイ基礎研究所

 

2000年6月頃に発表されたレポートです。

 

このレポートには発表された当時の日米の投資信託上位10本が掲載されていました。

そこで、その20本のファンドが今、どうなっているかを調べてみました。

 

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| 資産運用 | 08:25 | comments(0) | trackbacks(0) | 
2018年4月末 5本のファンドの純資産合計111.42億円 ― JPX日経中小型株指数への連動を目指すETF・インデックスファンド

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

去年の3月にこんなことを書いてました、noteで。

 

中小型株ファンドはJPX日経中小型株指数を参考指数にしようぜ

 

これを書いた後あんまり気にしていませんでしたが、久しぶりにどんな塩梅になっているか調べてみました。

 

「JPX日経中小型株指数」とは…

 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=jpxnkms

http://www.jpx.co.jp/markets/indices/jpx-nikkei400/01.html

 

をご覧ください。

 

 

モーニングスター で調べてみたところ、この株価指数に連動を目指して運用されているETF、インデックスファンドが5本見つかりました。

 

 

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| 資産運用 | 14:01 | comments(0) | trackbacks(0) | 
国内小型株ファンドが100本に。純資産総額は2兆円を超えたって知ってますか?

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログで毎月更新しているシリーズ

 

国内中小型株式ファンドをウオッチ

 

こちらの最新号は 2018年4月20日時点の純資産総額を基に作成していますが、国内小型株ファンド(モーニングスターのカテゴリ分けによる)100本を合計した純資産総額が

 

2兆円を突破しました!

 

20180420_国内小型株ファンド_投信会社別

 

それを記念して調べてみました。

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
ポートフォリオに占める「アクティブファンド比率(2018年3月末)」を計算してみた。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

当ブログにはじめてお越しの方へ (2018年3月)

 


 

 

当ブログの毎月更新シリーズ

 

保有資産の配分

 

で、ボクのポートフォリオに占めるアクティブ運用の比率をご紹介しています。

 

2018年3月30日現在の資産配分 ― アクティブ運用比率は45.2%

 

2018年3月末時点で45.2%です。

 

さて、これがアクティブ「運用」比率ではなく、

アクティブ「ファンド」比率となったらどうか?

というお話です。

 

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| 資産運用 | 09:39 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のポートフォリオを調べてみた(2018年3月16日)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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"jcool"、"jnext"、"jrevive"のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

 

こちらの続編です。

 

今回は各ファンドのポートフォリオに注目します。

SBIアセットマネジメントのWebサイトでは週報が掲載されており、今日チェックできるのは2018年3月16日時点のものです。

 

jcool :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/8931105C_jcool_wr_180316.pdf

 

jnext :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311052_jnext_wr_180316.pdf

 

jrevive :

http://www.sbiam.co.jp/fund/pdf/89311067_jrevive_wr_180316.pdf

 

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| 資産運用 | 07:26 | comments(0) | trackbacks(0) | 
『jcool』『jnext』『jrevive』のパフォーマンス、資金流出入を調べてみた(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

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モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

当ブログで毎月定点観測しているこのシリーズでは、ファンドのパフォーマンスでランキングをしているのですが、そこで特に目を引くファンドがこのグループではないかと思います。クリックで拡大してください。

 

モーニングスターの「国内株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

SBI小型成長株ファンド ジェイクール(愛称:jcool)

日興グローイング・ベンチャーファンド 【グローイング・ベンチャー】

小型株ファンド【愛称:グローイング・アップ】

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

新成長株ファンド【愛称:グローイング・カバーズ】

中小型成長株ファンド−ネクストジャパン−(愛称:jnext)

 

この6本のファンドの共通点、それは

ファンドの運用にあたり投資助言をしているのが、

エンジェルジャパン・アセットマネジメント。

 

このファンドをさらに3つのグループに分けてみます。

 

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| 資産運用 | 11:41 | comments(0) | trackbacks(0) | 
rennyの全保有銘柄(2018年2月末)

JUGEMテーマ:資産運用

JUGEMテーマ:Global Investment

 

前回 から一年経ちました。

 

(過去の全保有銘柄ご紹介エントリ)

 

 

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| 資産運用 | 00:18 | comments(0) | trackbacks(0) | 
米国株式のアクティブファンド3本に注目してみました。

JUGEMテーマ:資産運用

 

 

foy2017ttle

 


 

 

当ブログで昨年12月から始めたシリーズ

 

モーニングスターの「国際株式型」分類、運用歴10年以上のファンド

 

このシリーズでは1年、3年、5年、10年のリターンを基にしたランクを付けているのですが(ランクの付け方は↑のページをご覧ください)、このシリーズが始まって以来、トップ20のポジションをキープしているファンドが3本あります。

 

その3本とは・・・

 

 

 

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| 資産運用 | 10:29 | comments(0) | trackbacks(0) | 
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